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警察使用境外电话联系您并不一定违法，这主要取决于具体情况和情境。警察在执行公务时，可能会使用各种方式来联系民众，包括境外电话。他们这样做可能是为了调查案件、核实信息或者进行其他合法的警务活动。
如果您接到一个自称是警察的境外电话，并涉及到一些可疑情况，比如涉及财务问题或个人信息泄露等，您需要谨慎处理，您可以要求对方提供身份证明和相关的案件信息，以便核实对方的身份和目的，您也可以向当地的公安机关进行咨询或核实情况。
如果您接到一个疑似警察的境外电话，可以先保持冷静，询问对方的身份和目的，然后根据情况进行处理，如果您有任何疑虑或担忧，建议及时与当地的公安机关联系以获取更多的信息和帮助。